金融市場の研究のネタ

リサーチのネタ、問いかけ、テーマ設定、卒論のテーマ、論文のテーマという検索ワードでこちらのページに訪問される方もいるでしょうか。

どっぷり研究をしないといけないなと思うテーマを持ちながら、なかなか時間を割くことができず放置状態のものがいくつかあります。ああ、そうだ。こちらでオープンにすれば誰かやってくれるかもしれない。何かアウトプットができれば当ブログでも紹介したいので、その暁(あかつき)には是非連絡を頂きたいですが、そうでなくても黙って自分のテーマとして頂いても構いません。

ちなみに、論文書かなきゃいけない学生や他、研究発表の題材を抱える方がいましたら是非コンタクトを下さい。アウトプットのお手伝いを(適当にですが)させて頂きます。もちろん無料です。ただ、相場に適用するなど、トレードに役立たせる研究系はカネ取りますのでご注意下さい(笑)。

1、レンジ相場とトレンド相場の判断

難しいテーマであることはわかっています。サーチしてみると、移動平均の交差やボリンジャーバンド、あるいはADXで判断するのが妥当というところですが、やっぱりこれらテクニカル分析指標は価格のみがインプット要素であり、どれも結局はラグが生じるインディケーターです。

実は、まだ価格が動いていなくてもトレンド相場に入ったという解釈をしてもいいし、その逆でもOKです。つまりはよりシンプルなレンジ・トレンドのデジタル的な指標が欲しいと思っています。2つに分けた環境で、統計的な推定をして2つは違う環境であることが示せればいいですね。フィルタに使える可能性もあります。

レンジ相場である場合は、その値幅はどの程度か。トレンド相場である場合は、どのくらいの幅伸びる可能性があるのか。そういうことが実務的には知りたいところです。

2、価格の変動幅と最小スプレッドによるコストレシオを計算する。

金融機関のトレーディング部門で重宝されそうなネタです。これ系の卒論がまとめられれば金融機関の就職活動はすごく有利ですよ。コスト分析のページでも紹介をしておりますが、おそらく最小スプレッドを基準にして最も価格変動幅が大きい時がよいトレード機会だと考えます。そのようなときだけにトレードをするという判断ができれば更に効率的なトレードもできるでしょう。何か回答が得られそうで、まとめられそうなネタでもありますが実際に分析するとなるとやや面倒そうなところも出てくるかもしれません。

3、陽線の分類

ローソク足は陽線の中身を表現できません。例えば、始値→高値→安値→終値と始値→安値→高値→終値を判断できません。アローキャンドル(矢印ローソク足)というページでも紹介しておりますが、このローソク足を使うことでどのような効果が得られるのか、それを検証していただきたいなと思っております。これ、私のオリジナルなんですね。我ながらよい着眼点だと思いますが、思いつきは誰でもできる。実証研究こそが全てです。

なお、学術的にはチャート分析の地位は随分と低いです。面白い研究テーマではありますがその辺りをお考えいただいて取り組まれて下さい。

以上ですが、アウトプットのお手伝いが必要な研究生はコンタクトへどうぞ。もしくは勝手に取り組んで下さい。

 

 

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