自動売買の基本構成とそのスピード
自動発注というのは本当に速いですね。一度使うとこの速さはやめられません。このスピードを再現するのは人間業では到底無理ですし、数ミリ秒単位で勝負が決まるスピード命の手法であるシステムトレードは間違いなくこの自動発注とのペア…
自動発注というのは本当に速いですね。一度使うとこの速さはやめられません。このスピードを再現するのは人間業では到底無理ですし、数ミリ秒単位で勝負が決まるスピード命の手法であるシステムトレードは間違いなくこの自動発注とのペア…
ロールオーバー周辺期日のデータは、通常日以上に細かいデータが必要です。取引値の出来高付きのティックデータはもちろん、Best Ask/Bidの値まで取れれば十分でしょう。また、複数限月必要なのでデータ数は膨大になりますが…
酒田五法の三兵(赤三兵、黒三兵?)を各銘柄の5分足で検証したパターン分析の検証結果です。ギャップ(寄り&引け)の無い陽線の三本連続の継続パターンを抽出したシグナルを採用しました。TOPIX先物と日経225先物…
本日は8月31日です。夏休みの宿題はお済でしょうか? バックテスト用データを整理するとして、流動性すなわち出来高が多い銘柄はデータの質が良いというのは当然なのですが、それはデータを形成するのに出来高が多いほうが市場実勢を…
ペーパートレードとは仮想売買、シミュレーション売買、バーチャルトレードのことを意味します。昔は、メモ用紙に記録することでつもり売買をしていましたが、最近は色々なウェブサイトでお試しが出来るようになっています。 システムト…
発注コストは、ブローカーに支払う手数料や利益を上げたときに納める税金だけではありません。更に掘り下げて考えてみますと、マーケットインパクトによるコストと機会損失によるコストが挙げられます。 マーケットインパクトによるコス…