思いつきトレードの悪い例

こちらの画像をご覧ください。これは間違いなくリアルトレードですのでそのつもりで読んで下さい。よくある雑誌での、なんちゃってトレードとはわけが違います。やっぱり本物はそれだけの価値があるということです。(今後に活かせれば・・の話)

概要を説明すると、売って負けたというトレードです。

【説明】
ナスダックが崩れた際に更に下がると読んでのエントリーです。ロスカットはひとまず置きませんでした。というのも大崩れを予想していたからです。 しかし、なんとヒゲできれいに売っています。ここで買いエントリーしていれば相場の神、マーケットを読む天才などともてはやされることになるのでしょうが、やっぱり凡人というか天才の逆というところでしょうか。

子曰く、

だって下がると思ったんだもん。

システムトレーダーが手でトレードをやっている時点でアウトなのですが、「だって下がると思ったんだもん。」という感情には勝てなかったということです。

このときのマーケットセンチメントというのは異常に偏っていて、まさにパニック売りに近い状況でした。(いや断言するほどじゃなかったかな??)少なくともパニック売りが始まりそうだという材料が揃っていました。(注:材料が揃っていると言いながら別に何も具体的な根拠なし。) 買いポジションを持っているものは利食いを確定したいですし、ここのところの上昇相場はこれで終わりかと思わせるようなムードでした。

しかしそこが相場の転換点でもあったのですね。まんまと引っかかりました。さらにうまいトレードを目指すのであれば、ポジションは全く含み益を持たない状況だったということです。ということは早めにエグジットするべきであり、たとえば次の日の下落ポイントでエグジットできればよかったのですが、やっぱりもう少し期待したいところでした。

今となっては以下のポイントで出るべきだったということですが、でもその時は出たくなかった。ただそれだけでした。

それで、数日間は苦しい思いをしながらやっぱりこれは違うでしょうということで今日の暴騰前にエグジットしております。これは正直なところものすごく上手だったということです。このエグジットの教訓としては、エントリーポイントを考えないということ。一個人のエントリーポイントなんてマーケットは何も考えていません。今の水準のその時その時の売買だけを考えているだけです。なので、利益のあるポジションであろうが損失を抱えたポジションであろうがとにかく最善を尽くした行動をとる。これに限ります。

エグジットで偉そうなことを述べていますが、やっぱり負けトレードであることは拭えない事実ですね。これをシステムトレードに落とし込むのがよいのでしょうが、さてどういう形でロジックに落とし込めるのかは少々難問です。センチメントが悪化した時の逆張りはバックテストの結果がよく出がちですが、リスク観点からはロスカットレベルをきっちりと決めないと将来にワークしないシステムが出来てしまいます。

こういう繰り返しが経験蓄積型のトレードシステム開発につながるのです。(ちゃんとやれば・・ですが)

以上でした。

 

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