トレーディングシステムのスピード開発
トレーディングシステムは、思いついたらとにかく作成するのが理想であり、細かいことはあとで考えるといった軽い気持ちで取り組むのがコツです。よいものは開発過程も短く労力も少ないのが特徴です。でも、言うは易く行うは難しです。 …
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
「システック」の記事
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
MOC Exploitation
Market on Closeオーダーが発注され、その手口が公開された場合には、その情報を用いての収益機会が生まれます。例えば、売りオーダーが多い場合を考えると、マーケットのクローズ時点では価格が下振れることになります。…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
テクニカル分析との付き合い方（モメンタム ）
テクニカル分析でのオシレーター（oscillator）という分類のインディケーターは振動という意味を持ち、マーケットの大局的な流れではなく突発的な動きやその方向を指し示します。種類は豊富で説明しだすとキリがないのですが、…
現代投資理論とグローバル投資
Barclay CTA Index
2011年は565個のプログラムで組成されたCTAの運用パフォーマンスインデックスで、年初に一度組み換えを行います。1980年から計算されており、約30年間で11.37%の年間複利となっている関係で初期資産がなんとと25…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
FIXプロトコル
トレーディングの取引業者間のやりとりでFIXプロトコルという言語が使われています。FIXとは、主に有価証券のリアルタイムの発注業務を標準化するために、金融業界全般で設定されたプログラミング言語のようなもの、もしくは双方間…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
酒田五法の赤三兵
酒田五法の三兵（赤三兵、黒三兵？）を各銘柄の５分足で検証したパターン分析の検証結果です。ギャップ（寄り&引け）の無い陽線の三本連続の継続パターンを抽出したシグナルを採用しました。TOPIX先物と日経225先物…
