長生きはするものなのか?(Longevity Risk)
昨日の日経夕刊(9/29)山口大学経済学部教授の城下氏のコラムにて、資金枯渇リスクについての記事が掲載されていました。通常、生命保険というのは早く死ぬというリスクを減らすための保険なのですが、資金枯渇リスクというのは逆に…
現代投資理論とグローバル投資
昨日の日経夕刊(9/29)山口大学経済学部教授の城下氏のコラムにて、資金枯渇リスクについての記事が掲載されていました。通常、生命保険というのは早く死ぬというリスクを減らすための保険なのですが、資金枯渇リスクというのは逆に…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
ニューラルネットワーク・システムとは、マーケットに適合する変数をインプットし、中間層で計算を行い、そしてシグナルをアウトプットできるように構築されたシステムのことです。この種のシステムは、次回のシグナルが発信される直前に…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
開発したシステムを仮実行するに当たり(すなわちペーパートレードと同義)、シグナルが出ると仮定します。そのシグナルをリアルタイムでトレースすることで更によいアイデアを思いつくこともあります。 例えば、寄付きからある一定期間…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
一システムあたりの枚数(株数)に対して色々と考えてみました。元本1000に対して、勝敗は交互におこなわれるものと仮定します。 シナリオ1: 勝ちのときは+20、負けのときは-10(ブルーの上昇線) シナリオ2: 勝ちのと…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
大容量ファイル(数十ギガ)の移動やバックアップソフトを走らせるとフリーズするという現象が見られました。なかなか原因を特定できず時間だけが取られてしまいます。通常はコンピューターというのは便利なものなのですが、このような時…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
ある本の引用をここで紹介します。 『日々の生活はトレーディングとは関係ないと思うかもしれないが、トレーディングの成功には、充実した生活が必須である。もしこれをないがしろにするのであれば、マーケットにおいて何らかの支障をき…