Barclay CTA Index

2011年は565個のプログラムで組成されたCTAの運用パフォーマンスインデックスで、年初に一度組み換えを行います。1980年から計算されており、約30年間で11.37%の年間複利となっている関係で初期資産がなんとと25~30倍近くまでに増えています。ただ、話はそう単純ではないことを生き残りバイアス(Survivorship bias)のコラムで述べています。

以下のグラフは1999年の資産を100%とした累積リターンです。

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