トレーディングシステムのスピード開発

トレーディングシステムは、思いついたらとにかく作成するのが理想であり、細かいことはあとで考えるといった軽い気持ちで取り組むのがコツです。よいものは開発過程も短く労力も少ないのが特徴です。でも、言うは易く行うは難しです。

日経225先物（寄り付き→大引け）
7.5年のデータ
手数料：5000円
最大ドローダウン：179万円
損益：710万円

シグナルにNYダウのデータを使いました。ロスカットは固定値でフィルターは使っていません。年間だと最大ドローダウンに対して50%のリターンです。魅力的なシステムだとは言えませんが、損益曲線上向きのバイアスがあることは確かだと思います。