テクニカル分析の予測性
テクニカル分析最大の欠点はタイムラグだと言えます。そもそも過去のデータをいじくっているだけですから、将来価格の予測に使うのには不十分だと言えるわけでして、どのテクニカル分析指標も、それを使って将来を１００％予測することは…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
現代投資理論とグローバル投資
フィボナッチ数列
フィボナッチ数列は、連続する二つの数値を足し合わせて、次項の数値とした数列のことをいいます。 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233・・・ この数列の配列で、任意の数…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
ポートフォリオの組み込み
ストラテジー強化に伴う新規ストラテジーの導入について、同じタイミングで新しいシステムと古いシステムをそのまま交換してしまうというのではなく新しいシステムを導入しつつポートフォリオを強化していくというポートフォリオ調整方法…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
重労働であるデータ整理
完璧なデータを揃えるのは、個人トレーダーには不可能に近いです。データベンダーの信用度は値段に比例するとも言われていますが、多少のお金を払ったとしてもデータの誤りを発見することは珍しくありません。プラットフォーム間のデータ…
市場の動向とマーケット解説
実証分析からみる逆張り戦略
1985年にDeBontとThalerが米国株式市場において、3～5年の逆張り戦略が有効であると発表しました。一方、1993年にはJegadeeshとTitmanが6～12ヶ月の順張り戦略が有効であると発表しています。 …
市場の動向とマーケット解説
エージェントベースアプローチに見られる市場の行く末
ほぼ正確に市場価値を算出できる合理的投資家と自分自身の予測に基づいて行動するノイズトレーダーの2種類が存在するという仮定で、人工知能の技術を使ってシミュレーションを行った場合の金融市場の遷移についてまとめてみます。結論と…
