統計的手法がうまく機能しないとき

2011.05.02 システック

統計的手法がうまく機能しないというのは、言わばシステムトレードで勝つことができないときというのと同じ状況なわけですが、このような時のマーケットは決まって同じような性格を持っています。方向性の定まらないマーケット結局、…

システムの見直し

2011.05.01 システック

システムトレードで最も必要なのがConsistency(一貫性)です。トレーディングで100％の勝率というのは原則的にありえません。たとえ何回か負けても、ドローダウンを更新しても、ずっと根気よく続けることが成功の近道であ…

2011.04.30 システック

複数のトレーディングシステムを合理的に運用するためにはどのような方法があるでしょうか。各システムが金融原資産であると仮定し、現代ポートフォリオ理論に基づいて最適な組み合わせを算出するのがその一つの解決策です。まず、単純…

2011.04.29 システック

本日の英国は、ウィリアム王子とケイトさんの結婚式により祝日となりました。世界中が注目するイベントとなり、世界的なご祝儀ムードが漂っていることが今週の株高につながっているのではないかとの見方もあります。そんなことで株が上…

2011.04.28 システック

プログラミングはいつもコードに触れていないと忘れてしまいます。プログラミング言語とはよく言ったもので、使わないと忘れるという意味では英語、日本語と同じ仲間であると言えそうです。この翻訳作業、アイデア⇒プログラミングを円滑…

2011.04.27 システック

4月26日付夕刊「5月に売り」の格言があるとの記事を読み、気になったので少し簡単に調べてみました。日経平均株価の年間推移を参考に、1999年から日経平均を7ヶ月間保有した場合のシステムを考えてみました。7ヶ月前の始値で…