損益曲線と手数料との関係

2011.05.25 システック

システムの損益曲線を公開しているサイトでは手数料を考慮していないことがよくあり、手数料を引くと全く話にならないシステムも多数存在します。特に綺麗な損益曲線は誤解も受けやすいので要注意です。手数料なし手数料 $60 手…

時系列データでの季節調整法

2011.05.24 システック

時系列データでの季節調整を行う場合、データの誤差を最小にするために、例えば全て過去の期間を使用するのではなく、過去と未来のほぼ同数の期間を用いて平均値を算出します。しかし、四半期、12ヶ月などの偶数である場合は、過去と未…

2011.05.23 システック

Twitterのテキスト情報をベースに売買判断を行うヘッジファンドがロンドンで登場しました。テキスト解析を行う売買方法は以前から存在していたのですが、あくまで亜流であり、偏屈なトレーダーの一つの手法に過ぎませんでした。今…

2011.05.22 システック

自動売買の原理というのは、リアルタイムデータを取り込んでトレーディングシステムにデータを渡して計算させ、何らかの結果が得られるとその結果に応じてブローカーを通して発注させるという処理を自動で行う仕組みです。ブローカーが提…

2011.05.21 システック

ロバストネス追求のためのルール鏡像化で、堅牢性を維持するために売買ルールを対称にするということについて触れてみました。しかし、買いポジションを持っているのと売りポジションを持っているのとでは心理的にも違いますし、極端な例…

2011.05.20 システック

ドローダウンを更新することによって取引枚数を変更するというのは根本的な意味でパラメーターをいじるということにはつながりません。リスクを減らすといのは心理的な面からも有効です。逆に、リスクを取るために取引枚数を変えることも…