Commitments of Traders (COT)

Commitments of Tradersは、CFTCにより発表される先物ポジション保有者の内訳がわかるレポートであり、毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)が発表時刻となっています。冬時間=毎週土曜日午前5:30、夏時間=毎週土曜日午前4:30

つまり、週の集計を行って次週の戦略を練るのに使えるという理屈ですね。

・commercial traders   ヘッジャー
・non-commercial traders 大口投機家
・nonreportable   小口投機家

使い方
大口投機家は常に正しく、小口投機家は常に間違っているという理論の元、大口投機家のポジションに従えばよいとされるが、ポジション解消の動きには注意しなければならない。

Commitments of Traders

Current Legacy Reports項目中の取引所毎のファイルがわかりやすいと思います。

過去のデータ(1986~2010まで)
過去のデータ(2011)

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