強気相場と弱気相場は違うというのは当然の話であり、買いと売りは構造的にも違います。特に株式の売りの場合は銘柄により規制もありますので、買いと売りは表裏一体の関係にあるとは言い難くなっています。 どんな状況にも耐えうるトレ…

ストラテジー強化に伴う新規ストラテジーの導入について、同じタイミングで新しいシステムと古いシステムをそのまま交換してしまうというのではなく新しいシステムを導入しつつポートフォリオを強化していくというポートフォリオ調整方法…

完璧なデータを揃えるのは、個人トレーダーには不可能に近いです。データベンダーの信用度は値段に比例するとも言われていますが、多少のお金を払ったとしてもデータの誤りを発見することは珍しくありません。プラットフォーム間のデータ…

Constant Proportion Portfolio Insurance（CPPI）ポートフォリオ戦略は、ポートフォリオを構築する上で、リスクを抑えてかつリターンを追及するという曲線を描きます。ポートフォリオインシ…

バックテスト検証ソフト或いはチャートソフト間では、同一商品であってもデータが違うという現象が生じます。この要因は、大きく分けて「データ取得時間の相違」と「データ算出ロジックの違い」にあるような気がします。  データ取得時…

主に裁定取引として使われる手法で、株価指数との乖離をプログラムで計算し、ある一定基準を満たすと自動的に裁定を促すように大型のバスケット注文を出します。価格を大きく動かすような注文が入りますので、ブラックマンデーの原因では…