統計的手法がうまく機能しないというのは、言わばシステムトレードで勝つことができないときというのと同じ状況なわけですが、このような時のマーケットは決まって同じような性格を持っています。 方向性の定まらないマーケット 結局、…

システムトレードで最も必要なのがConsistency(一貫性)です。トレーディングで100％の勝率というのは原則的にありえません。たとえ何回か負けても、ドローダウンを更新しても、ずっと根気よく続けることが成功の近道であ…

複数のトレーディングシステムを合理的に運用するためにはどのような方法があるでしょうか。各システムが金融原資産であると仮定し、現代ポートフォリオ理論に基づいて最適な組み合わせを算出するのがその一つの解決策です。 まず、単純…

投資の世界においては何よりも分散化というのが推奨され、相関の低いアセットクラスは標準偏差が大きくてもたいしたリターンでなくても積極的に取り入れるべきだといわれています。システムポートフォリオを構築する上でも、このシステム…

【トレーディングシステムで儲けを残したい】 トレーディングシステムが機能しなくなったとき、当然そのトレーディングシステムをストップするわけですが、ストップするときにはトレーディングシステムによって得られた利益を残しておき…

ノーベル化学賞受賞者野依さんの、東日本大震災の復興に関するメッセージが日曜の日本経済新聞に掲載されており、少し感銘を受けましたので引用します。システムトレードに直接関係はないですが、志を高く持って目標に向かって挑戦すると…