最適化をしてはいけないとトレーディングシステム関連の本にはよく書かれてあります。過剰な最適化はもちろんしてはいけないと思いますが、最適な数値を探し出すことはするべきであるとも思います。あるシステムで、Topix先物ではう…

システムの損益曲線を公開しているサイトでは手数料を考慮していないことがよくあり、手数料を引くと全く話にならないシステムも多数存在します。特に綺麗な損益曲線は誤解も受けやすいので要注意です。 手数料なし 手数料 $60 手…

ロバストネス追求のためのルール鏡像化で、堅牢性を維持するために売買ルールを対称にするということについて触れてみました。しかし、買いポジションを持っているのと売りポジションを持っているのとでは心理的にも違いますし、極端な例…

ドローダウンを更新することによって取引枚数を変更するというのは根本的な意味でパラメーターをいじるということにはつながりません。リスクを減らすといのは心理的な面からも有効です。逆に、リスクを取るために取引枚数を変えることも…

システムトレードのストラテジーを構築するうえで、残念ながら全ての銘柄でうまく機能するようなストラテジーを探しあてる機会にはなかなか巡り会えません。そもそも、ストラテジーはあらゆるマーケットに対して機能する必要が本当にある…