トレード回数とモデルの堅牢性

2011.02.26 システック

トレーディングシステムを構築するにあたり、トレード回数は多い方が絶対に有利だと私は思っています。トレード回数が多いままであるということは、プロフィットファクターや、最大ドローダウンの数値が劇的に良いものになるようなことは…

損小利大戦略の実行（パレートの法則）

2011.02.25 システック

世間一般では損小利大が相場で勝つ鉄則だと言われており、いわゆるトレンドフォロー戦略が損小利大の典型的な例となります。この戦略を採用するのはなかなか難しい面が幾つかあるわけですが、その理由を箇条書きでまとめてみましたのでご…

2011.02.24 システック

ニューヨークの金先物価格が1400ドルを超えてきています。金は、過去に金本位制度が導入されていたことから通貨制度と深い関わりがあり、特にインフレ動向に深く結び付いています。金価格が上昇するとインフレ懸念が強まり、下落する…

2011.02.23 システック

「押し目待ちに押し目なし」という相場格言があります。これは、買いたいと思っている人ができる限り安いところで買いたいと思い、値段が戻ってきたところを狙うわけですが、本当に強い相場であればそのような「押し目」があるはずもなく…

2011.02.22 システック

2010年度はヘッジファンドの収益性も回復し、多くの資金が流入したと聞きますが、リーマンショック直後にはヘッジファンドの破綻が相次ぎました。なぜリスク管理を徹底しているであろうヘッジファンドがこうも簡単に破綻するのでしょ…

2011.02.21 システック

投資にて収益を得るのに、何も株式や先物のみが対象だというわけではありません。世の中には様々な投資資産があるわけですが、これらは密接に結びついて各国経済は動いています。投資対象を大きく分けると株式、債券、商品、通貨と4つ…