シンプルなシステムに対するマーケットの特徴

2011.02.14 システック

シンプルな日中ブレイクアウトシステムが有効でないマーケットについて、その特徴を記述します。・米国株価指数先物ダマシが多く、単純なストラテジーでは儲けにくい相場です。ラッセル2000は他の米国株価指数先物と比べても一味…

トレーディングの王道

2011.02.13 システック

経済指標の発表後等、値段が激しく振幅するマーケットは、チャートの軌跡を事後で見る限り儲かりそうな気になりますが、実際にその値動きを捉えることは至難の業です。トレーディングシステムもその値動きを捉えられる場合もあるかもしれ…

2011.02.12 システック

トレーディングシステムに関して面白い記事がありましたので自分なりにまとめてみました。Burstするトレーディングシステムの危険な特徴です。システムトレードというのはとかく幻想を抱きがちですが、そのような淡い夢は無残に散…

2011.02.11 システック

ふと思いついたアイデアを検証すべく、バックテスト要件に落とし込んでみました。調べたかったことは、上昇トレンドが続いた直後に強い上昇があった場合、更に追随買いをすればどうなのかという疑問の解消です。いわゆる短期トレンドフォ…

2011.02.10 システック

トレーディングシステムを開発し、いざ実践で使用するとなると、スリッページに悩まされる場合が多くあります。スリッページとは、実際に発注したときの値段の滑り具合を指します。例えば、現在の価格を参照し、成行で発注した場合にその…

2011.02.09 システック

開発したトレーディングシステムをレポート形式でまとめます。これはストラテジーの明確化が目的であり、後で検索しやすいようにするためです。なるべく簡略化したいため、Microsoft Wordの一ページに収めたいところで…