スピアマン順位相関でのトレンド継続判定

2011.03.10 システック

スピアマンの順位相関の考え方を用いてトレンドの判定を行いました。データは、日経平均ミニ先物１１年３月限の３月１日までのものを使いました。（データは３月２日公開の出来高とマーケットのダイナミズムの使い回しです。）１０…

流動性は最良の指標

2011.03.09 システック

流動性は、トレーディングで成功する上での重要なファクターとなります。出来高5000枚以上（もしくは5000×売買単位）、取組高2万枚以上の銘柄でのトレーディングであれば、日中の約定チャートの形と気配値チャートの形とで整合…

2011.03.08 システック

通貨を売買するうえで考慮しなければいけないのが、取引通貨の金利差分です。いわゆるスワップポイントですが、スワップポイントを狙ったトレーディングのことをキャリートレードといい、スワップポイントを稼ぐには、各国の政策金利の動…

2011.03.07 システック

相場を生き抜く上で、リスク管理を徹底することは非常に重要なことです。システムトレーダーにとって、私の考えられる範囲では３段階のリスク・マネジメントが考えられます。また、流動性リスク、発注リスク、機会リスク、生活リスクの一…

2011.03.06 システック

システムデザインの構成要素エントリー部（仕掛け） A．セットアップ B．フィルタ C．発注（エントリー）イグジット部（仕切り） …

2011.03.05 システック

2011年3月3日（ブルームバーグ）：日本銀行の野田忠男審議委員は３日午後、熊本市内で会見し実質ゼロ金利の解除の時期について、水平線のかなたに「全くない」と述べた。原油高・資源高なのに、日本だけがデフレ基調なので、確か…