先物データの整理

本日はS&P500、E-miniナスダック、日経平均、Topix、ハンセン計5銘柄の先物データの整理を行いました。限月の修正日付はそれぞれの銘柄で違いますが、基本的につなぎ足(ポイントベース修正)法を使いました。この標準化されたデータから何らかのアノマリーが発見できるよう詳しく分析していきたいと思います。限月修正は手動なので疲れました。

2005年12月~2009年11月
1043日分、Dailyデータ 4本値+出来高

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