個人トレーダーの最適な取引頻度

トレーディングシステム単体で、どのくらいのタイムスパンが最も有効かと考えを張り巡らせてみました。結論からいうと先物全般は一日一回、日本株は3〜4日に一回、FXは一日二回くらいがベースかなーと思っています。

 

その根拠としては、一回の取引で手数料やスプレッドを取られることは皆さんご存知の通りで、回数が重なれば重なるほどコストがかさみます。一方で、回数を繰り返さないことにはトレーディングシステムの強みを発揮できないということもあり、なるべく多くエントリーすることも重要になってきます。あまりに短いタイムスパンは、HFT(高頻度売買のトレーダー)が幅を効かせているので、通常取引手数料のトレーダーには分が悪いです。

先物全般は一日一回・・証拠金の計算がデイトレードとオーバーナイトで違うので資金効率を考えて日中に留める一方、売買頻度のコストを節約するのが狙いです。

日本株は3〜4日に一回・・動きがあれば素早くエントリーし、意思決定の遅い機関投資家の動きに乗じる戦略です。デイトレは値動きの関係や、信用取引手数料もかかることもあるので、おすすめでないです。

FXは一日二回くらい・・スプレッド競争が激しく、取引コストは十分に低いです。一方で一日に数回程度の大きな転換がありますのでその動きに乗るという戦略です。実需が絡むのでそこを狙う戦略と言えるでしょう。

 

こういうのは人それぞれですが、こういう考えもあるということで皆様とシェアさせていただきます。

 

※盛り上げていきたいと思っていますので、よろしければお気軽にコメント下さい!

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