コスト分析（Transaction Cost Analysis）

2012.01.16 システック

頻繁にトレーディングを行うと、そこにコストが発生します。バイサイド機関投資家であれば、コスト分析（Transaction Cost Analysis）をすることでマーケットの流動性と比較して、枚数は妥当であったか無駄な取…

合成データの作り方

2012.01.04 システック

Excelの乱数と並び替え機能で合成データを簡単に作ることが可能です。どこかの雑誌のアイデアがベースなのですが、忘れてしまいましたことをお許し下さい。１、まずは生データをExcelに落とし込みます。２…

2011.12.21 システック

日計り手数料が安ければデイトレード用に、ファンダメンタル情報ソフトが充実していれば投資用に、板情報が豊富で手数料が安ければスキャルピング用に、組み込みプログラミングができるのであればシステムトレード用に、と用途によって使…

2011.12.19 システック

証券アナリストジャーナルの川本、岩田氏論文「商品先物取引市場の現状と今後の展望」では、日本の商品先物取引の現状、低迷している理由を的確に分析しています。昨今、世界はコモディティ相場の到来ということで、出来高水準も右肩上が…

2011.12.14 システック

日経225先物に関して、日中は機関投資家のバスケット取引、プログラムトレーディングやオプションの行使価格が関係して値動きを睨んだ展開が続いて値幅が小さくなっているが、海外時間になるとその制約がなくなるためにマーケットに応…

2011.12.13 システック

システムトレーダーはPCが必須と言っても過言ではありません。ヘビーユーザーはともかく、たいていの一般トレーダーはWindowsを使っていると思いますが、そのOSのサポート期間は案外知られていないものです。 Microso…