シンプルなフィルタ排除型トレーディングシステム

2011.12.09 システック

前回はある程度の固定値幅を見積もってのトレーディングシステム開発でしたが、今回はフィルタを排除したものを公開いたします。コンセプトは「前日の終値よりも安く寄付いたにも関わらず、前場が上がった場合は、後場も上がる可能性が高…

ガソリン先物の日中における逆張りについて

2011.12.08 システック

ガソリン先物の日中における逆張りについての検証ファイルがPC内にありましたので、引っ張り出して分析をしたいと思います。まずは、前日より140円以上安く寄付いたときに寄付き＋140円で買いのエントリーをするストップオーダー…

2011.12.06 システック

前回に日経平均株価と損切りで解説をしましたが、今回は前年末の終値を基準としたパーセンテージでの損切りを考えて同じくプロットしてみたいと思います。パーセンテージを使う理由は、年を経るにつれて価格水準が大幅に変わり、損切りの…

2011.12.05 システック

単なるストラテジーの組み合わせのみで作成した某銘柄のデイトレードシステムですが、成績はまずまずだと写るものの実運用を継続するのには困難が伴います。それは、トレーディングシステムが成績のみを示した表面的なものではないことを…

2011.12.03 システック

今回のお話は私自身に当てはまることであり、反省も込めて書き残すこととします。最後はガイドラインとして簡単にまとめてみたいと思います。年末の大掃除はPC内でも実施することといたしましょう。システムトレーダー…

2011.11.27 システック

日経平均株価の年足（配当調整なし）より、前年度の終値をロスカット基準としてプロットした損益曲線を提示いたします。取引には簡単のためコストが100円分発生するものと仮定しました。まず初めは0円をロスカットと…