E-miniS&P500

2011.02.07 システック

アメリカの代表的な株価指標の一つがS&P500であり、計算方法は日本の東証株価指数と同じ、値段と出来高を考慮に入れた時価総額加重平均型です。アメリカでの株価の代表として話題となるのは日本と同じくダウ平均であります…

マーケットの一日

2011.02.06 システック

普通、取引所が開いて閉まるまでが一日だと考えがちですがこの時間は案外少ないものです。時間延長等の話があるとはいえ現在の証券取引所を例にとると、9時から3時で昼休みを考えて一日に5時間しか取引がありません。しかも週に5日間…

2011.02.05 システック

チャーチスト並びにシステムトレーダーは基本的にファンダメンタルズなことを気にしなくてよいとはいえ、米国雇用統計は重要な経済指標の内の一つであり、特にリーマンショック後の米国景気動向を予測する上でそのインパクトは流石に無…

2011.02.04 システック

研究者の研究スタイルと対比して、システムトレーダーのシステム開発スタイルについての注記です。 1. まずイシューありき issue:　意味＝問題（点）、論点、争点、課題、議題　（英語辞典スペースアルクより）トレーディン…

2011.02.03 システック

Commitments of Tradersは、CFTCにより発表される先物ポジション保有者の内訳がわかるレポートであり、毎週金曜日午後3:30（米国東部時間）が発表時刻となっています。日本時間の冬時間＝毎週土曜日午前5…

2011.02.02 システック

Excelを使ってブラウン運動をプロットし、そのグラフをトレーディングシステムの損益曲線と見立てて考察します。乱数を発生させているので形が一定ではないですから、例をそれぞれ３つずつ挙げておきます。まず、400回のトレー…