伝統的なファイナンス理論では、リスクが高ければリターンも高いという関係が成り立つものですが、現実にはボラティリティの高い株式銘柄のほうが低リターンであり、またボラティリティが低い株式銘柄のほうが高リターンを得るという現象…

グリノルドの「The Fundamental Law of Active Management」によると、ストラテジー数を多くすることにより、優れたリターンを残すことが可能だとあります。大手ヘッジファンドはクオンツアナリ…

システムトレーダーのストラテジー研究用の雑誌が２誌 Active Trader STOCKS & COMMODITIES トレーディングシステムが掲載されている雑誌が１誌 Futures Truth

開発したシステムを仮実行するに当たり（すなわちペーパートレードと同義）、シグナルが出ると仮定します。そのシグナルをリアルタイムでトレースすることで更によいアイデアを思いつくこともあります。 例えば、寄付きからある一定期間…

一システムあたりの枚数（株数）に対して色々と考えてみました。元本１０００に対して、勝敗は交互におこなわれるものと仮定します。 シナリオ１： 勝ちのときは＋２０、負けのときは－１０（ブルーの上昇線） シナリオ２： 勝ちのと…