通常はトレーディングシステムのサイズを変更する前にそのインパクトについて計算をしているはずですが、実際のトレードを経験するとポジションを増やした場合はそのインパクトの大きさに、減らした場合はその物足りなさに気付かされます…

データを前にしてどのように数字を加工するべきかを考えるのは思いのほか難しい。それは、学校教育で与えられるような学習とは違い、恐らく殆どの人が過去にそのような訓練をしていたわけではないからであろう。想像だが、数理分析や統計…

レーディングシステム開発は常にうまくいくとは限りません。よいときはよいサイクルが出来ており、アイデアが浮かぶ→開発を行う→トレーディングを行う→結果を踏まえて更によいアイデアが浮かぶ、とスパイラル式で物事が進むのですが、…

スタットアーブ(Stat Arb: Statistical Arbitrage)とは統計的手法を駆使してアービトラージを行う戦略で、理論値から乖離した割安、割高な銘柄を売買することで理論値に回帰する方向へと賭ける手法です…

過去のデータを用いてテストをすることをバックテストといいます。バックテストにより最適なパラメーターが得られるとし、そのパラメーターが将来有効に活用するかどうかを疑似的な未来環境でテストすることをウォークフォワードテストと…