ポジションサイジング

2011.11.18 システック

通常はトレーディングシステムのサイズを変更する前にそのインパクトについて計算をしているはずですが、実際のトレードを経験するとポジションを増やした場合はそのインパクトの大きさに、減らした場合はその物足りなさに気付かされます…

ニンジャトレーダー

2011.11.17 システック

ニンジャトレーダーという便利なプラットフォームがあるのですが、まだ私自身の環境ではテスト段階のため実運用には至っておりません。少しずつ勉強するとともに使いこなしていきたいと考えていたのですが、本日ネットサーフィンをしたと…

2011.11.16 システック

エマージング・マーケット担当のファンドマネジャーの中には、新興国の一つをあたかも株式銘柄の一つと見なしてトップダウンの分析を行い、幅広く投資を行うという方法を取っている方がいるようです。発想の転換と言えばそれまでですが、…

2011.11.15 システック

いよいよ年末に差し掛かり多くの投資家は税金対策を施すようになりますが、やはり12月になって慌てて売買調整をするよりは11月の早いうちに動いて、他の投資家より抜きんでいたいものです。一般的に、1月効果というアノマリーが存在…

2011.11.14 システック

事後対策というのは、事前対策と比較してかなり易しいものです。事後対策では起こりうるイベントは決まっており、その対策を練ればよいだけです。その案の是非は小学生でも判断できるものですから本来特別な議論は必要ないのですが、あた…

2011.11.13 システック

プライスを具体的に加工する方法として標準化というものが考えられます。これは、取引対象銘柄によって価格水準が違うのは明らかであるからです。例えば、システムトレーダーにとって、対象商品がオイルでも日経平均でも生牛でも落とし込…