スタットアーブ(Stat Arb: Statistical Arbitrage)

2011.11.05 システック

スタットアーブ(Stat Arb: Statistical Arbitrage)とは統計的手法を駆使してアービトラージを行う戦略で、理論値から乖離した割安、割高な銘柄を売買することで理論値に回帰する方向へと賭ける手法です…

本日の雑感

2011.11.04 システック

・日本の株式市場は逆張り、米国の株式市場は順張りに分があるようです。・米国の雇用統計（毎月第1金曜日）はインパクトのある経済指標のうちの一つです。・米国の夏時間が今週で終わりです。・ギリシャの債務危機は当面話題とな…

2011.11.03 システック

過去のデータを用いてテストをすることをバックテストといいます。バックテストにより最適なパラメーターが得られるとし、そのパラメーターが将来有効に活用するかどうかを疑似的な未来環境でテストすることをウォークフォワードテストと…

2011.11.02 システック

例えば、単純な製造業を仮定して、景気の良い時に増産するのは当然かもしれないですが、景気が落ち込んだ時にいかに生産を抑えるかということを想定しておくのが真のマネジメントであると思います。つまり、付加価値を高めながら生産を抑…

2011.11.01 システック

ヘッジファンドに対するデューデリジェンスをまとめておきましょう。この調査は、個別トレーディングシステムにも当てはまると思われますので、一度じっくりと精査してみて下さい。調査項目はスタッフ構成、運用戦略、リスク、ビジネスプ…

2011.10.31 システック

フィスコより、相場は懐疑の中で育ち、今がリスクを取りに行くタイミングだという記事が配信されました。確かに、現在の状況は様々な問題を抱えながら徐々に回復しているような状態なのですが、投資家マインドがここは買い時であるだろう…