ボラティリティ・ミスマッチ

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短期のボラティリティブレイクアウトシステムはボラティリティが高くなれば儲けやすく、これらシステムを多く採用しているManaged Futures及びCTAは、ボラティリティが高い環境で高いパフォーマンスを上げやすいのですが、このボラティリティ高と運用しているシステムとの相性が噛みあわなければ利益を上げることができません。これをボラティリティ・ミスマッチといい、まさに今年の相場環境が当てはまります。

2008年のリーマンショック時に利益を上げることができたManaged Futures及びCTAは多かったのですが、2009年は対照的にマイナスパフォーマンスとなりました。2009年のマイナスパフォーマンスはボラティリティの低迷が原因です。しかし、今年はボラティリティが高い環境であるものの、2009年と同じくマイナスパフォーマンスとなっています。このボラティリティ・ミスマッチのミスマッチであるパターンは何なのかはっきりした特徴は見いだせていないのですが、一つの研究では、政府・当局の干渉(SNBが下限を1ユーロCHF1.20に設定等)、アルゴトレーディングの乱高下増幅、グローバルの視点でみた資金フローの異常を例として、日中ノイズの高まりや一日のリバーサルが極端だからだと言われているようです。

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