パイロット型トレーディングシステムの作成（終値パーセンテージ）

終値がレンジの何%だったのか。50%より上だったら買いで、50%より下だったら売りという順張り手法をプロットしてみました。銘柄は日経225ETF (東証一部 : 1321)です。

例、レンジ（高値17,340、安値17,110）で終値が17,300であれば高値近辺（83%）で引けたことから買いでエントリー。翌営業日の始値で手仕舞い。

終値が確定すればすぐに引けで売りか買いか選択することになりますので引け値を若干予想することになりますが、直近値で60%以上だと買いがほぼ確定ですので、全く予想できないわけではありません。勝てるシステムというのは、直近値をいかに素早く織り込むかで違ってきますので、とにかくシンプルさが重要である当初のパイロット型トレーディングシステムでは気にする必要はありません。全体像でうまく機能すると分かれば、1分足、ティック、売買気配で落とし込むということも可能ですので。

当然、20日間という超短期データなので再現性があるかどうか疑わしいということですが、ここから次のステップとして様々なアイデアが浮かびます。

例えば、60%以上と40%以下にしてはどうか、前々日の%もしくは前日比と組み合わせてはどうか、値幅・曜日でフィルタリングしてはどうか、逆張りが有効に働く期間はどのような特徴があるのかという具合です。買いと売りで分類してもよいかもしれません。よい損益曲線が得られれば実際に運用する意欲がわきますね。