ウォークフォワードテストとバックテスト

過去のデータを用いてテストをすることをバックテストといいます。バックテストにより最適なパラメーターが得られるとし、そのパラメーターが将来有効に活用するかどうかを疑似的な未来環境でテストすることをウォークフォワードテストといいます。

ウォークフォワードテストのための過去データは、バックテストとは別にキープしておくようにします。ウォークフォワードテストの意義は、バックテストによって得られたパラメーターの有意性を検証することです。ただし、ウォークフォワードテストとバックテストを繰り返すと、今度はウォークフォワードテストがバックテスト化してしまうので注意が必要です。

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