連続切り上げ、切り下げのトレーリングストップ手法

安値が3回切りあがったら高値にマーク、高値が3回切り下がったら安値にマークした簡単なものをプロットしてみました。

ロスカットに多用されるトレーリングストップという手法がありますが、従来のトレーリングストップは新高値、新安値を更新した時にストップオーダーをトレールしていきます。今回、単純な新高値、新安値だけでなく、連続回数の条件を満たした時にトレールポイントを移動するということを考えてみました。例えば、スパイクした後の高値、安値を基準にトレーリングストップを近づけることになると、意図せずストップに引っ掛かる可能性が出てきます。まだまだトレンドは続くのにもったいないと思ったのがひらめきとなりました。

このように、相場に向かい合うことでアイデアが生まれていきます。検証は次の段階となりますが、文章に落とし込み、バックテストを行って結果を確かめます。思い付きとデータの裏づけが結びつくことでストラテジーが強化されていきます。これがシステムトレーダーのPDCAサイクルです。