マーケットに参加する機関投資家の行動

2009.12.10 システック

さて、以前VWAPと機関投資家の行動という記事で機関投資家によるVWAP周りの行動について触れました。このVWAPの値段を基準にして何らかの価格アクションが出るのは主に個別株式の銘柄群です。特に日本の機関投資家というのは…

プロトタイプ・システム

2009.08.17 システック

トレーディングシステム設計の前段階で、自分のアイデアを即座にデータに落とし込むことは非常に大切であります。アイデアが思い浮かんだ後に、面倒くさがらずに検証に取り組んで形にしないとトレーディングシステムとして実用化されるこ…

2009.07.25 システック

最近、TOPIX先物システムの出動が鳴りを潜め、更にシステムの収益力があまりないというところから、TOPIX先物市場について色々考えてみたいと思います。測定開始日測定終了日レンジ平均出来高平均 2003/4/24…

2009.07.06 システック

システムの検証を行っていると、どうしても無機的にデータを取り扱ってしまい、それぞれの時代に蔓延する景気感や経済意識などを忘れてしまいがちです。株式の方向性やボラティリティは市場心理にかなり影響されるので、価格や出来高以外…

2009.07.02 システック

高値引け、安値引けというのは思うよりも多いものですが、そのメカニズムは何でしょうか？思いつくだけで二つ理由がありますので、まとめておきます。第一の理由です。例えば、出来高が1万枚の銘柄があると仮定します。そして、貴方は…

2009.06.30 システック

VWAP（売買高加重平均価格）についてはたくさんの方が書いていらっしゃるのでわざわざ言及することもないでしょうが、大事なプライスレベルでもありますので箇条書き程度でまとめておきます。詳細は、後述の参考リンクや検索エンジン…