ストラテジー強化に伴う新規ストラテジーの導入について、同じタイミングで新しいシステムと古いシステムをそのまま交換してしまうというのではなく新しいシステムを導入しつつポートフォリオを強化していくというポートフォリオ調整方法…

Constant Proportion Portfolio Insurance（CPPI）ポートフォリオ戦略は、ポートフォリオを構築する上で、リスクを抑えてかつリターンを追及するという曲線を描きます。ポートフォリオインシ…

複数のトレーディングシステムを合理的に運用するためにはどのような方法があるでしょうか。各システムが金融原資産であると仮定し、現代ポートフォリオ理論に基づいて最適な組み合わせを算出するのがその一つの解決策です。 まず、単純…

投資の世界においては何よりも分散化というのが推奨され、相関の低いアセットクラスは標準偏差が大きくてもたいしたリターンでなくても積極的に取り入れるべきだといわれています。システムポートフォリオを構築する上でも、このシステム…