トレーディングシステムの構築において、開発者は損益曲線を滑らかにさせるルールを探索していくわけですが、システムの作成に熟練してくると、ある問題にぶち当たることになります。トレーディングシステムのシグナルには従っている、ト…

既存ポートフォリオの相関を低くさせるシステムのメリットについて考えたいと思います。損益がトントンくらいのシステムがあったとしても他のシステムと比較して相関を低くさせるものであれば、システムとしてポートフォリオに組み込むメ…

一つのトレーディングシステムが将来も間違いなくうまく機能するという前提であるならば、一つのトレーディングシステムで運用するのも良いかと思いますが、現実はそんなに甘くありません。たいてい、機能するかしないかわからないシステ…

伝統的な株式ポートフォリオでは、パフォーマンスの約８５％が資産配分で決まるとのことが指摘されています。将来は不確実なので、少数のトレーディングシステムの運用で勝てるとは限りません。ですから、実際の運用を行うためには複数シ…

最適化をしてはいけないとトレーディングシステム関連の本にはよく書かれてあります。過剰な最適化はもちろんしてはいけないと思いますが、最適な数値を探し出すことはするべきであるとも思います。あるシステムで、Topix先物ではう…