システムトレード・ストラテジー構築の汎用性について
システムトレードのストラテジーを構築するうえで、残念ながら全ての銘柄でうまく機能するようなストラテジーを探しあてる機会にはなかなか巡り会えません。そもそも、ストラテジーはあらゆるマーケットに対して機能する必要が本当にある…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードのストラテジーを構築するうえで、残念ながら全ての銘柄でうまく機能するようなストラテジーを探しあてる機会にはなかなか巡り会えません。そもそも、ストラテジーはあらゆるマーケットに対して機能する必要が本当にある…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
ストラテジー強化に伴う新規ストラテジーの導入について、同じタイミングで新しいシステムと古いシステムをそのまま交換してしまうというのではなく新しいシステムを導入しつつポートフォリオを強化していくというポートフォリオ調整方法…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
複数のトレーディングシステムを合理的に運用するためにはどのような方法があるでしょうか。各システムが金融原資産であると仮定し、現代ポートフォリオ理論に基づいて最適な組み合わせを算出するのがその一つの解決策です。 まず、単純…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
投資の世界においては何よりも分散化というのが推奨され、相関の低いアセットクラスは標準偏差が大きくてもたいしたリターンでなくても積極的に取り入れるべきだといわれています。システムポートフォリオを構築する上でも、このシステム…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
システムトレーダー専門雑誌の昨年の一月号に面白い記事がありましたので紹介します。シンプルなインディケーターで、トレンドの方向性を示すDMI(Directional Movement Index)に似たような指標です。DM…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
1、トレーリングストップについて トレンドに追従し、損失を抑えるというロスカットのテクニックとしてトレーリングストップは皆さんご存知かと思いますが、このロスカット・テクニックは出来高が多くかつファンダメンタルズで取引して…