ベストビッドが崩されるとき

2011.12.29 システック

ベストビッドが崩される場合をシミュレーションしてみましょう。（オファーはその逆と考えてもらっても構いません。）ビッドレートが切り下がった場合は次の二通りが考えられます。１、ベストビッドがキャンセルされた場合２、売り注…

商品先物の最小値幅と手数料

2011.12.28 システック

商品先物取扱業者は全銘柄一律の手数料を徴収しているところが多く、銘柄間によって儲けやすい銘柄と儲けにくい銘柄があると感じましたので、これを定量的に分析する方法を考えてみます。まず最小値幅である呼値（最小のアスク・ビッド差…

2011.12.27 システック

一般的に市場で展開される注文形態は、板に依存して類似注文が連続して出やすい。例えば、オファーに買い成行き注文をぶつける現象がみられた場合の次の注文は同じくオファーに買い成行き注文をぶつける注文であったりする。これは、スト…

2011.12.26 システック

一般的に、板に依存して投資家は注文を選択する。例えば、ビッドアスク・スプレッドが広い場合は、投資家はより優位な価格優先の立場を取りたいがため、ベストビッド・ベストオファーを更新する様な指値を出し、結果的にビッドアスク・ス…

2011.12.25 システック

急激に売り込まれた場合、そのバーの範囲内で値段がすぐに元に戻ることがあります。一日というスパンで見ると、その部分がスパイクしており、その後は何事もなかったかのように以前のトレンドが継続しているように見えます。このシステム…

2011.12.24 システック

ペーパートレードは、実弾投資をする直前段階のみで有効であり、ダラダラと机上のトレーディングを繰り返しているだけでは全く意味がありません。例えば、○月○日に実運用を開始すると計画し、そのためには期日までのペーパートレードで…