一般的に市場で展開される注文形態は、板に依存して類似注文が連続して出やすい。例えば、オファーに買い成行き注文をぶつける現象がみられた場合の次の注文は同じくオファーに買い成行き注文をぶつける注文であったりする。これは、ストップ注文の発動と関係があるかもしれないが、それに加えて成行き注文を出しても現在の約定値と変わらないことからきているといえる。つまり、注文流入には正の自己相関が見られ、この現象をDiagonal Effectと呼ぶ。
このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。
当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション（アイデアの源泉）の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。
当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション（アイデアの源泉）の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。
コメントを残す