様々な取引コスト
発注コストは、ブローカーに支払う手数料や利益を上げたときに納める税金だけではありません。更に掘り下げて考えてみますと、マーケットインパクトによるコストと機会損失によるコストが挙げられます。 マーケットインパクトによるコス…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
現代投資理論とグローバル投資
不道徳なファンド
アメリカ合衆国のダラス州にVice Fundという投資信託があり、主にタバコ、武器、アルコール、賭博産業を投資対象としています。なんと、モーニングスターではファイブスター評価で、皮肉なことにベンチマークであるS&…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
タートルズのデイトレード・ブレイクアウト システム
ブレイクアウトシステムとは相場の方向性を限定しないシステムのことで、どちらか片方に極端に傾いた場合に大きな利益を得ることができます。逆に行ってこいの相場では負けてしまいます。このタイプのデイトレードシステムは一番安定して…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
トレーディングシステムの廃棄率
自分が作ったシステムが機能しないというのは非常に残念なことです。ダメなシステムはいつまでたってもダメなシステムなのは当然ですが、過去に稼いでくれたシステムでも全くダメになることもよくありますので、スパッと切ることも大切で…
現代投資理論とグローバル投資
Itayose
Itayose Definition Japanese commodity exchanges等で使われるオークション形式の清算手法で、まず成り行き注文を約定させ、指値注文を約定させ、そして最後に買いと売りの片方を全て約…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
人は間違う
目的地まで辿り着くのにどちらを選びますか？ Ａ、片道500円で30分かかる電車 Ｂ、片道650円で40分かかる電車 このような問題を出された場合、全ての人はＡを選択すると考えがちです。しかしサンプル数を多くして聞いてみる…
