新規上場銘柄とシステムトレード
システムトレーダーは新規上場に弱いです。当然のことながら過去データがないので検証ができないわけです。大体数ヶ月を様子見し、データを揃えてバックテストを行います。しかし、データの絶対的な数が不足していますのでやはりシステム…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
市場の動向とマーケット解説
執行コストの実証研究用資料
文献が古いので最近の状況とはちょっと違うのかもしれませんが参考にどうぞ。 執行コスト＝手数料＋遅延コスト＋決定コスト＋機会費用 2004年、日本を除くアジアの機関投資家の執行コストは1.53%でした。そのうち、0.22%…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
売買ルールの対称性
熟練したシステムトレーダーは売買ルールを対称にしている方が多いです。売りと買いは根本的に違うというのは紛れもない事実でパラメーターを売買方向で変えてもよいとは思うのですが、売りと買いで最もうまく機能する数値を探し出すとい…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
相関を低くさせるシステムのメリット
既存ポートフォリオの相関を低くさせるシステムのメリットについて考えたいと思います。損益がトントンくらいのシステムがあったとしても他のシステムと比較して相関を低くさせるものであれば、システムとしてポートフォリオに組み込むメ…
現代投資理論とグローバル投資
休むも相場
本日から8月となりました。夏枯れ相場とも言われますが欧米人はこの時期にバカンスに行きますので総じて薄商いです。日本人も夏休み、お盆休みとお休みすることが多いですが、まわりがお休みするからといってトレーダーは休んでよいとは…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
ペーパートレードの有効性と最小ロットのトレード
ペーパートレードとは仮想売買、シミュレーション売買、バーチャルトレードのことを意味します。昔は、メモ用紙に記録することでつもり売買をしていましたが、最近は色々なウェブサイトでお試しが出来るようになっています。 システムト…
