研究者の研究スタイルと対比して、システムトレーダーのシステム開発スタイルについての注記です。 1. まずイシューありき issue:　意味＝問題（点）、論点、争点、課題、議題　（英語辞典スペースアルクより） トレーディン…

先物トレーディングシステム稼働の一つの目安として、無リスク金利分を稼げるかどうかでその運用の是非を判断する方法があります。例えば、日経225先物の場合、証拠金が27万円、取引総額が10250×1000倍の1025万円とな…

類似コンセプトのシステムで且つ別々のシステムが同じタイミングやプライスでエントリーすることになった場合、かなり勝てそうな気がしますよね？ですが、経験上、このような条件の下ではそれほど勝てていないように思えます。いわゆる「…

システムトレードのエントリー及びエグジットは、下記の３つの出来事が生じたときに行われます。 ・プライスアクション 例えば、移動平均線などクロスオーバーした場合にエントリー及びエグジットをする場合。値動きに合わせるのでスリ…

システムトレードでは取引のためのデータを揃える必要性があります。データは用途により以下の３つに区分されます。 ・ヒストリカルデータ 　例、2003年2月～2010年12月のデータ ・カレントヒストリカルデータ 　例、ここ…

  純利益　￥11,251,000　（総利益　￥28,806,000　総損失　￥-17,555,000）   取引数　1,029　勝率　42.66%　（勝数　439　負数　590） 最大勝　￥494,000　最大負　￥-…