相場を生き抜く上で、リスク管理を徹底することは非常に重要なことです。システムトレーダーにとって、私の考えられる範囲では３段階のリスク・マネジメントが考えられます。また、流動性リスク、発注リスク、機会リスク、生活リスクの一…

トレーディングシステムを構築するにあたり、トレード回数は多い方が絶対に有利だと私は思っています。トレード回数が多いままであるということは、プロフィットファクターや、最大ドローダウンの数値が劇的に良いものになるようなことは…

システムトレードは、「過去のデータを使って勝ちやすいパターンを見つけ、そのパターンを実際に繰り返す。」ということをやっています。 具体的にはYahooファイナンスで取れるような時系列データを何年分か用意し、Excelの関…

トレーディングシステムに関して面白い記事がありましたので自分なりにまとめてみました。Burstするトレーディングシステムの危険な特徴です。 システムトレードというのはとかく幻想を抱きがちですが、そのような淡い夢は無残に散…

トレーディングシステムを開発し、いざ実践で使用するとなると、スリッページに悩まされる場合が多くあります。スリッページとは、実際に発注したときの値段の滑り具合を指します。例えば、現在の価格を参照し、成行で発注した場合にその…

開発したトレーディングシステムをレポート形式でまとめます。これはストラテジーの 明確化が目的であり、後で検索しやすいようにするためです。 なるべく簡略化したいため、Microsoft Wordの一ページに収めたいところで…