Yahooファイナンスの50営業日程度の時系列データを使って終値の標準偏差を求めてみました。標準偏差はデータをExcelにコピーして関数のSTDEVを使うと簡単に求められます。求められた数値は、１σ＝510円となりました…

過去1年間の夜間取引を除いた日経平均先物のギャップ分析を試みました。当然のことながら東日本大震災時のギャップ変動は 相当に大きかったようでグラフでもはっきりとわかります。 平均 0.0% 標準偏差 1.1% 最大 6.6…

株価指数先物の最終取引日が近付いてきました。日経225先物の9月限の最終取引日は9月8日（木曜）ですので注意して下さい。制度上は、3の倍数月である3月、6月、9月、12月の第2金曜日の前日までとなっております。2011年…

「日経平均株価9000円割れ」「ドル/円が76円台突入」「金先物価格一時1900ドル」など、キリのいい数字に注目が集まっているせいもあり、マーケット水準が変わるにつれてニュース速報として流れることが多々あります。日経平均…

日本に比較的なじみが薄いラッセル2000指数を紹介いたします。アメリカの代表的マイナー銘柄指数のラッセル2000指数はアメリカの小型株指数で、そのミニラッセル2000先物は、出来高は申し分なく、デイトレード対象銘柄として…