本日はS&P500、E-miniナスダック、日経平均、Topix、ハンセン計5銘柄の先物データの整理を行いました。限月の修正日付はそれぞれの銘柄で違いますが、基本的につなぎ足（ポイントベース修正）法を使いました。…

過去約100年において言われている季節アノマリーについて検証をしてみようと思っています。最近の結果だけを知りたいと思っての検証なので、アノマリーの原因については触れないでおきます。期間は、2004年12月～2009年11…

さて、以前VWAPと機関投資家の行動という記事で機関投資家によるVWAP周りの行動について触れました。このVWAPの値段を基準にして何らかの価格アクションが出るのは主に個別株式の銘柄群です。特に日本の機関投資家というのは…

１、マンスリー効果 1月効果と9月効果の最近の結果を知りたい。1月効果はクリスマス前日から月初6日までを検証。9月は月初7日～最終取引日の前日までを検証。 S&P500 Mini NQ 日経平均 Topix ハン…

香港取引所はたまに台風で取引がお休みになるのですが、日本ではまず考えられないことですね。海外の取引所は取引所によって特徴が異なりますので、そのルールを把握しておくことはトレーディングで失敗しないためには必須です。 外国か…