システムトレーダーの棲み分け

2012.04.23 システック

一口にシステムトレーダーと言っても、大別してFX、先物、株式と区別されており両者間の垣根は思ったよりも高いものです。私自身、国内外問わず先物全般がメインで株式はまだ対応可能ですが、FXとなると全く圏外となっています。しか…

マーケットマイクロストラクチャーの本

2012.04.20 システック

マーケットマイクロストラクチャーの理論がまとめられている書籍を紹介いたします。単発での論文はネット上で見られますが、本としてまとめられているのはそれほど多くありません。書籍名著者日本の株価―投資家行動と国際連関筒…

2012.04.18 システック

MITスローンスクールの教授で、ヘッジファンド業界及びファイナンシャルエンジニアリング先駆者のAndrew W. Lo氏の論文はすごく面白いです。特にadaptive market hypothesis（適応的市場仮説）…

2012.04.16 システック

NYMEXの主要エネルギー先物の最終取引日についてまとめました。各商品それぞれ微妙に異なります。まず、最も有名なWTI原油先物についてですが、受渡し前月25日の3営業日前（25日が営業日でなければ、前営業日を選択）となっ…

2012.04.13 システック

毎年4月15日は米国の確定申告期限日となり、いわゆるタックスデーと呼ばれています。ご存知のように、米国民はほぼ全員が確定申告を行います。今年2012年は4月15日が日曜日ということもあって、期限が4月17日（少し特殊）と…

2012.04.11 システック

ある程度のトレンドがあれば、パラボリックは有効な指標です。トレンドの始点よりポジションを持ち、加速度が一定であればいつか手仕舞いのポイントが訪れます。途転が基本となりますが、フィルタを用いてニュートラルの期間を設けたほう…