ローソク足ボラティリティ

2009.07.03 システック

ボラティリティ計測に関して、シンプルで良い方法を発見しました。日本テクニカルアナリスト協会の2009年の記念論文集、林則行氏の論文からの引用です。特筆すべきは、誰もが考えつきそうなインディケーターですが、これまで誰も具体…

高値引け、安値引けのからくり

2009.07.02 システック

高値引け、安値引けというのは思うよりも多いものですが、そのメカニズムは何でしょうか？思いつくだけで二つ理由がありますので、まとめておきます。第一の理由です。例えば、出来高が1万枚の銘柄があると仮定します。そして、貴方は…

2009.07.01 システック

勝利の方程式（以下：本書）の内容「システムの考え方」を飛ばして、「システムの実例」から取り組んで参ります。まず、本書では一分足に関しては、発注の際に数十秒のタイムラグがあるということを述べておりますが、これはシグナルを…

2009.06.30 システック

VWAP（売買高加重平均価格）についてはたくさんの方が書いていらっしゃるのでわざわざ言及することもないでしょうが、大事なプライスレベルでもありますので箇条書き程度でまとめておきます。詳細は、後述の参考リンクや検索エンジン…

2009.06.29 システック

システムトレードの基本的な考え方は、リターンを説明するモデルを構築するのと同じことです。いわば、ファクターモデルのうちの特殊型と言ってもよいでしょう。通常の意味でのファクターモデルは、あらゆる経済的な外生変数やファンダメ…

2009.06.28 システック

マーケットで儲けるということに必要なのは運と実力であり、優秀なトレーダーはこの二つの要素を兼ね備えています。つまり、この二つがないと勝てないのです。運だけでもダメですし、実力だけでもダメなのです。わかりやすいよう、数字で…