7ヵ月システム

2011.04.27 システック

4月26日付夕刊「5月に売り」の格言があるとの記事を読み、気になったので少し簡単に調べてみました。日経平均株価の年間推移を参考に、1999年から日経平均を7ヶ月間保有した場合のシステムを考えてみました。7ヶ月前の始値で…

驕れる相場師久しからず

2011.04.26 システック

君子は泰にして驕らず、小人は驕りて泰ならず。くんしはゆたかにしておごらず。しょうじんはおごりてゆたかならず。トレーダーは君子でなくてもよいのですが、慢心や驕りというのはいずれ自分に跳ね返ってくるものです。熟練したトレ…

2011.04.25 システック

投資の世界においては何よりも分散化というのが推奨され、相関の低いアセットクラスは標準偏差が大きくてもたいしたリターンでなくても積極的に取り入れるべきだといわれています。システムポートフォリオを構築する上でも、このシステム…

2011.04.24 システック

【トレーディングシステムで儲けを残したい】トレーディングシステムが機能しなくなったとき、当然そのトレーディングシステムをストップするわけですが、ストップするときにはトレーディングシステムによって得られた利益を残しておき…

2011.04.23 システック

市場 CBT　シカゴ時間名称コーン小麦大豆大豆油シンボル ZC ZW ZS ZL 限月 HKNUZ HKNUZ FHKNQUX FHKNQUVZ 直近価格 745 1/2 834 1/2 1390 58.85…

2011.04.22 システック

先物運用型ヘッジファンドであるマネージドフューチャーズ型ファンドで運用されるアセットは相関が非常に低いというところに優位性が見出されます。このタイプのファンドを運用するアドバイザーはCTAと呼ばれており、このCTAとい…