バックアップ時の備忘録

2011.04.15 システック

システムトレーダーは、過去データやバックテスト成績ファイル等の重要なデータを保存しておかなくてはいけません。これらのファイルが重要なのは当然でバックアップすることを忘れないものですが、案外忘れがちなのがメールやチャットな…

見かけの相関

2011.04.14 システック

見かけの相関とは、二つのグループについて数学的に関連性があるものの、論理的には何の関連性もないことをいいます。例えば、アイスクリームの売り上げとミニスカートには逆相関の関係があり、アイスクリームが売れれば売れるほど、スカ…

2011.04.13 システック

投資の世界には月次効果、曜日効果があることが知られています。短期システムトレーダーにとっても時間の要素をシステムに組み込むことは良いシステムを作るうえで有効です。実際、毎日の取引において「重要な時間帯」というのは存在しま…

2011.04.12 システック

トム・デマークのインディケーター（TDインディケーター）はシンプルな作りながらもマーケットの動きに呼応するダイナミックなものであり、また研究余地のあるテクニカル分析ツールでもあります。特徴として、TDインディケーターはそ…

2011.04.11 システック

実際のマーケットを注視していれば、市場価格の変化率が正規分布するという仮定はありえない（・・というのが直観的に判断できる）のですが、理論的な価格を算出する場合は正規分布に頼らざるを得ないのが実情です。リスク管理は標準偏…

2011.04.10 システック

ヘッジファンド等の運用主体の金融機関やクォンツトレーダーは市場の上下を単純に見ているわけではなく、常に市場の非効率性に目を向けています。システムトレードも、その収益源泉は市場の非効率性であり、統計学モデルを利用したトレー…