Constant Proportion Portfolio Insurance（CPPI）ポートフォリオ戦略は、ポートフォリオを構築する上で、リスクを抑えてかつリターンを追及するという曲線を描きます。ポートフォリオインシ…

バックテスト検証ソフト或いはチャートソフト間では、同一商品であってもデータが違うという現象が生じます。この要因は、大きく分けて「データ取得時間の相違」と「データ算出ロジックの違い」にあるような気がします。  データ取得時…

主に裁定取引として使われる手法で、株価指数との乖離をプログラムで計算し、ある一定基準を満たすと自動的に裁定を促すように大型のバスケット注文を出します。価格を大きく動かすような注文が入りますので、ブラックマンデーの原因では…