最適化の罠

2011.05.27 システック

最適化をしてはいけないとトレーディングシステム関連の本にはよく書かれてあります。過剰な最適化はもちろんしてはいけないと思いますが、最適な数値を探し出すことはするべきであるとも思います。あるシステムで、Topix先物ではう…

西洋文化と日本文化に見る相場動向

2011.05.26 システック

トレンドが継続することをモメンタム効果といいます。モメンタム効果は、過去のデータにおいて欧米の株式市場で有意であるとの結論が出ています。投資期間によりますが、数カ月から一年くらいの中期ではモメンタム効果で超過収益を得やす…

2011.05.25 システック

システムの損益曲線を公開しているサイトでは手数料を考慮していないことがよくあり、手数料を引くと全く話にならないシステムも多数存在します。特に綺麗な損益曲線は誤解も受けやすいので要注意です。手数料なし手数料 $60 手…

2011.05.24 システック

時系列データでの季節調整を行う場合、データの誤差を最小にするために、例えば全て過去の期間を使用するのではなく、過去と未来のほぼ同数の期間を用いて平均値を算出します。しかし、四半期、12ヶ月などの偶数である場合は、過去と未…

2011.05.23 システック

Twitterのテキスト情報をベースに売買判断を行うヘッジファンドがロンドンで登場しました。テキスト解析を行う売買方法は以前から存在していたのですが、あくまで亜流であり、偏屈なトレーダーの一つの手法に過ぎませんでした。今…

2011.05.22 システック

自動売買の原理というのは、リアルタイムデータを取り込んでトレーディングシステムにデータを渡して計算させ、何らかの結果が得られるとその結果に応じてブローカーを通して発注させるという処理を自動で行う仕組みです。ブローカーが提…