ティックデータと流動性

2011.08.31 システック

本日は8月31日です。夏休みの宿題はお済でしょうか？バックテスト用データを整理するとして、流動性すなわち出来高が多い銘柄はデータの質が良いというのは当然なのですが、それはデータを形成するのに出来高が多いほうが市場実勢を…

株価指数先物の限月交代

2011.08.30 システック

株価指数先物の最終取引日が近付いてきました。日経225先物の9月限の最終取引日は9月8日（木曜）ですので注意して下さい。制度上は、3の倍数月である3月、6月、9月、12月の第2金曜日の前日までとなっております。2011年…

2011.08.29 システック

アイデアノートとは、相場を見て「こんなのはどうかな？」と思ったことを書き留めたもので、基本的には小さなメモ帳を使います。システムの検証には労力を伴いますのでなかなか全てのアイデアを検証することは出来ません。そのためにとり…

2011.08.28 システック

有名なデイトレーダーであるB・N・F氏の資産推移（上）とcis氏の資産推移（下）です。 B・N・F氏　運用資金（万円）リターン開始 164 　 2000年末 280 71% 2001年末 6100 2079% 2…

2011.08.27 システック

「日経平均株価9000円割れ」「ドル/円が76円台突入」「金先物価格一時1900ドル」など、キリのいい数字に注目が集まっているせいもあり、マーケット水準が変わるにつれてニュース速報として流れることが多々あります。日経平均…

2011.08.26 システック

ファンドと言っても、良心的なファンドは多数あります。正式に当局に登録をし、真面目に運用しているヘッジファンドがそうなのですが、運用というものはまた難しいもので、元本の何十倍になるということはほとんどないと言ってもいいでし…