システムトレードと不測の事態

ギリシャの再選挙が実施され、緊縮財政を支持する党が勝利を収めたことにより日本の株式市場では楽観的な雰囲気が漂いました。しかし、根本的な問題はまだ解決されておらず、引き続き警戒態勢が必要だと考えられています。

システムトレードのような機械的なトレードも、ある程度の資産エクスポージャを残すのは当然にしても、全ての資産をシステムトレードに委ねるのは少し危険な気もしています。今回のギリシャのユーロ離脱懸念など不測の事態が生じる可能性は無きにしも非ずですから、より防御力を高めることも念頭に置いておいたほうがよいでしょう。

過去の検証のみで得られるシステムトレードのような機械的なトレードは、将来の不測の事態を予期することはできません。あくまで、前例に倣って確率の高いパターンに賭けているだけだということは心しておきましょう。システムトレードは言わばフィルターのようなもので、過去にうまくいかなかった売買方向やタイミングを避けるためのツールであり、リターンよりもリスクに特化したツールなのです。